Uji Stasioner (unit root) untuk Data Panel

Setelah sebelumnya kita sudah membahas uji stasioneritas untuk data time series serta tutorialnya untuk selanjutnya akan dibahas uji stasioneritas untuk data panel itu sendiri serta tutorialnya juga. Untuk Penjelasan uji stasioneritas bisa dilihat pada postingan sebelumnya. disini hanya menjelaskan uji stasioneritas untuk data panel.

Secara prinsip pengunaan panel data unit root test adalah dimaksudkan untuk meningkatkan power of the test dengan meningkatkan jumlah sample. Peningkatan jumlah sample yang besar dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah crosssectional data maupun jumlah time-series data. Persoalan yang muncul dalam panel data adalah persoalan perubahan struktur bila menggunakan data yang panjang atau terjadi heterogeneity bila menggunakan data crosssectional.

Kali ini tidak akan berpanjang lagi. mungkin karena informasi yang didapatkan belum terlalu banyak. jadi, kalau ada teman-teman yang mendapatkan informasi lain mengenai uji staioneritas data panel maka bisa dishare disini. langsung saja kita mengenal masing-masing uji apa saja yang digunakan:

1. Levin dan Lin

Metode ini dikembangkan oleh Quah (1992,1994), Levin dan Lin(1993). metode ini diperuntukkan untuk homogenous panels. selain itu digunakan untuk kondisi adanya efek spesifik individu maupun heterogeneity across groups.  dimana syaratnya memerlukan N/T mendekati nol dan kedua N (data cross section) dan T (data time series) menuju tak terhingga. tentu saja, metode ini memiliki kelemahan seperti tidak dapat mengakomodasi heterorenitas antar kelompok. heterogenitas ini seperti pengaruh unik individu (individual special effects) dan pola yang berbeda dari residual serial correlations.

2. Im - Pesaran - shin (IPS)

berdasarkan kelemahan metode Levin, Lin dan Chuw maka menjadikan alasan buat Pesaran, Smith dan Im (2002) memperkenalkan uji unit root dengan dinamik hetergenous panel. hal ini muncul karena uji unit root dengan dinamik  heterogenous  lebih banyak digunakan dengan homogenous dinamik. Im,Pesaran dan Shin (IPS) menggunakan kerangka likelihood dengan prosedur pengujian alter-natif berdasarkan rata-rata unit root test statistik individu dalam setiap grup untuk panel.Dengan asumsi no cross-sectional correlation pada data panel, IPS lebih powerful dibandingkan LL.

3. Maddala -Wu

Kemudian muncul metode lagi untuk supaya menjadi lebih baik lagi yaitu Maddal - wu. Apabila terjadi korelasi antar cross-section, maka MW adalah metode yang paling tepat untuk menguji unit root, LL paling tidak sesuai