[Tutorial] Uji stasioneritas dengan EViews

Sebelumnya telah kita bahas secara teori bagaimana uji stasioner. kali ini kita akan membahas langkah-langkah uji stasioneritas dengan menggunakan EViews 6.0. langsung aja ya kita saksikan.

Langkah-Langkah Uji stasioneritas dengan EViews

1. Masukkan data yang akan digunakan. Dengan mengikuti langkah berikut.


tutorial uji stasioneritas statistik ceria

2. Pilih file workfile yang akan digunakan. Dan selajutnya next-next aja. sehingga akan menghasilkan data sebagai berikut.


tutorial uji stasioneritas statistik ceria

3. Klik dua kali salah satu variabel yang akan diuji. Hasilnya sebagai berikut:

tutorial uji stasioneritas statistik ceria

4. Setelah ini kita akan melakukan langkah-langkah menetukan pengujian. Sesuai yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Ada beberapa cara untuk menentukan stasioneritas. Maka pada tahap ini kita akan mencoba satu-satu.

a. Grafik


1. Pilih view, kemudian graph. Sesuai gambar berikut:

tutorial uji stasioneritas statistik ceria
Setelah itu langsung ok aja. Kalau mau diubah-ubah bisa juga. Hasilnya sebagai berikut:

tutorial uji stasioneritas statistik ceria
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa adanya indikasi datanya stasioner. Hal itu terlihat dari grafiknya berada disekitar rata-rata atau dengan kata lain rata-rata dan varians konstan.

b. Correlogram


1. Hampir sama dengan sebelumnya. Pilih view kemudian correlogram. Seperti gambar berikut:
tutorial uji stasioneritas statistik ceria

2. Kemudian muncul gambar berikut: pilih level untuk stasioner data level untuk 1st difference untuk data first difference, dst. Sedangkan untuk lag-nya untuk melihat sampai lag keberapa mau dilihat. Berbeda dengan SPSS, EViews bisa ditentukan sendiri lag-nya.
tutorial uji stasioneritas statistik ceria

3. Hasilnya sebagai berikut:


tutorial uji stasioneritas statistik ceria
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa correlogram secara cepat menuju nol, sehingga dikatakan datanya stasioner. Dilihat Q-stat terlihat bahwa nilainya signifikan artinya datanya stasioner sesuai dengan materi sebelumnya.

c. Unit Root test


Kali ini kita melangkah ke uji formal yang biasa kita gunakan dalam penelitian ilmiah. Disini ada beberapa metode yang akan digunakan sehingga akan dibahas masing-masing.

1. Sama dengan sebelumnya. Dengan view dan unit root.

tutorial uji stasioneritas statistik ceria

2. Kemudian menetukan metode apa yang digunakan. Dan model apa yang digunakan. Kali ini kita menggunakan 3 metode yaitu DF, ADF, Philips-peron. Sedangkan untuk medolnya bisa dicoba-coba.

tutorial uji stasioneritas statistik ceria

Hasil uji 3 metode tersebut adalah sebagai berikut:


a. DF (Dickey-Fuller)


tutorial uji stasioneritas statistik ceria
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa nilai ADF lebih kecil dari nilai kritisnya sehingga tolak h0 sehingga datanya stasioner.

b. ADF (Augmented Dickey Fuller)


tutorial uji stasioneritas statistik ceria
Sama dengan DF, menunjukkan bahwa datanya stasioner.

c. Philips perron


tutorial uji stasioneritas statistik ceria

Berdasarkan hasil tersebut data masih menunjukkan stasioner, tapi signifikan pada 5%.


5. Kesimpulan data yang kita gunakan menunjukkan datanya stasioner dengan menggunakan beberapa metode diatas.

nb:untuk datanya bisa diambil disini. datanya bukan cuma indonesia sehingga bisa dicoba latihan untuk data lainnya. (excel) sedangkan untuk workfilenya disini (EViews) untuk pdf dari tutorial diatas bisa didownload disini (pdf)




14 Responses to "[Tutorial] Uji stasioneritas dengan EViews"

  1. ini kok data yng di excel itu polanya tren semua y?
    aq dah ceg 1 1 ternyata gak ada yng stasioner,, padahal bahasnya tentang uji stasioner..

    ReplyDelete
    Replies
    1. [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download Now

      >>>>> Download Full

      [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download LINK

      >>>>> Download Now

      [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download Full

      >>>>> Download LINK hR

      Delete
  2. nah kalo data trend apa bisa stasioner mas?

    ReplyDelete
  3. Artikelnya sangat bermanfaat,,
    saya mau tanya cara menentukan lag optimum itu gimana ya mas?

    ReplyDelete
  4. Cara merubah grafik yang stasioner ke yabg tidak stasioner gimana yah caranya?

    ReplyDelete
  5. terimakasih banyak admin, tugas skripsiku jadi selesai:D

    ReplyDelete
  6. mungkin sedikit koreksi , dari grafik menurut saya data weakly stasioner dapat dilihat dari grafik dengan rata rata nya memang sekilas nampak sama , namun untuk varians nya tidak konstan(naik turun nya grafik ttidak knstan ukurannya) terus untuk yg corelogrram menurut saya yg menjadi patokan adalahgarris putusputus pada step ke tiga kolom autocorelation , seharusnya jika data stasioner maka grafiknya tidak akan keluar dari garis putus2 diatas, sebenarnya pada corelogram ini mengetes adanya autokorelasi dengan batas maximum garis putus2 tsb

    ReplyDelete
    Replies
    1. lebih jelasnya sih yg bagian probb nya kalau banyakan yg diatas nillai alpha brarti dia stasioner .

      Delete
  7. Kalo variabel dummy antara 0 dan 1 gimana ya? Karena diuji menggunakan Unit Root Test dengan metode Phillips-Perron semuanya tidak stasioner.

    ReplyDelete
  8. mantap bangetssss...s..s.s.s.s.s.s.s.s.s.s

    mau tanya dikit aja. bolehkan.....

    kalau Uji model keseimbangan jangka pandek dengan ECT nya gimana caranya....

    trims

    ReplyDelete
  9. Untuk data yang di eviews dan excel kok tidak bisa dibuka ya? Boleh share datanya ke email saya? Terima kasih

    ReplyDelete
  10. malem ka, mau tanya untuk lagsnya kenapa diisi angka 12? Maksud dari lag dalam uji stasioner itu sendiri apa ya?

    ReplyDelete
  11. [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download Now

    >>>>> Download Full

    [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download LINK

    >>>>> Download Now

    [Tutorial] Uji Stasioneritas Dengan Eviews >>>>> Download Full

    >>>>> Download LINK li

    ReplyDelete